Stage - Analyste quantitatif crédit (H/F) Publié le 14-11-2017

Localisation : Ile-de-France
Salaire : nc
Expérience requise :
Date de début : Dès que possible
Type de poste : Stage

Mission

Vous  évoluerez au sein du service d'ingénieurs quantitatifs crédit et d'analystes en charge de la modélisation du risque de crédit (paramètres de probabilité de défaut, de pertes en cas de défaut, mais aussi des grands projets règlementaires et risques comportant des modèles de crédit).
Dans le cadre de la préparation des travaux annuels d'iCAAP (dossier de présentation de la gestion des risques des banques rédigé à l'attention des superviseurs dans le cadre du Pilier 2 de la CRR), vous serez intégré dans les travaux de conception des diverses mesures envisageables de ce risque :
    • Analyse de la bibliographie existante sur le sujet
    • Travaux de modélisation des corrélations de défaut
    • Étude des travaux internes déjà existants
    • Proposition d'un dispositif efficace et réaliste pour mesurer puis encadrer ce risque
    • Modélisation stochastique d'une mesure de pertes associées (VaR, Expected Shortfall ou autre)
    • Assistance et rédaction de la documentation, y compris des dossiers de validation / homologation et divers supports de présentation
 
Au-delà des travaux purement statistiques de backtesting à concevoir, vous aurez l'occasion d'échanger avec différentes équipes de modélisation au sein de la Direction des Risques voire de la Direction Finance.

Profil recherché

Vous êtes en Bac+5 avec une spécialisation en statistiques, économétrie, finance quantitative voie gestion des risques.
Compétences techniques :
    • SAS, Pack office, VBA, SQL, éventuellement R ou C++.
    • Bon niveau en traitement de bases de données, en statistiques et en SAS.
    • Des connaissances en finance (modèles de Merton ou Gordy),
    • notions de modélisation stochastiques, seraient appréciées.