Analyste Risques de Contrepartie


Le risque de contrepartie mesure la perte potentielle à laquelle est exposée la Banque dans l’hypothèse d’une défaillance (faillite) future de sa contrepartie (un tiers : particulier, entreprise, ou même État)
alors qu’une opération financière les lie. L’analyste Risque de Contrepartie est responsable du calcul (et non de l’approbation) de ces risques cruciaux pour les établissements bancaires, soumis à une réglementation très stricte, accentuée depuis 2007 et la crise des Subprime.

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Ce métier vous est présenté par
DONNEES CLES
  • Autrement connu sous le nom de :
Quant, Risque de Contrepartie, « Counterparty Credit Risk Quant »

  • Formations conseillées :
Diplômé bac + 5 d'une Grande École d’Ingénieurs, 3ème cycle universitaire en Mathématiques Financières ou idéalement Double Formation

  • Expérience requise :
Premier stage long en Structuration au Trading ou en Analyse Quantitative
présentation
L’Analyste Risque de Contrepartie met en place et optimise les méthodes et outils permettant l’évaluation, la surveillance et le pilotage du/des risque(s) de contrepartie de l’établissement pour lequel il travaille.
Comme pour les autres types de risques (marché ou opérationnels), la Banque se doit de mettre en place un certain nombre d’indicateurs afin de surveiller (« monitorer » en anglais) ce risque, en somme ici surveiller les « acteurs » avec qui elle est amenée à traiter sur les marchés.

Ces indicateurs sont le plus souvent le fruit de modèles mathématiques et de mesures statistiques répondant à des contraintes réglementaires (actuellement Bale II, et bientôt la règlementation Bâle III) ou non, et dont le but est de mieux percevoir et maitriser ces risques de défaut de paiements des contreparties.

Les risques de contrepartie présentent de nombreuses facettes : des mesures à des fins de contrôles internes mais aussi des aspects prudentiels/règlementaires,  qui impactent le pilotage de la Banque, au travers des décisions de risques, des exigences en fonds propres, des provisions et donc directement des résultats des activités.
mission
  • Modélisation et Développement : conception mathématique, développement et implémentation des différents outils de mesure et de quantification des risques en collaboration avec les équipes d’analyse quantitative des différentes lignes métiers
  • Analyse : établir une synthèse de l’analyse afin de conseiller les acteurs du Front Office et d’éclairer les décisions de risque
  • Support : aider les acteurs du risque et du Front Office dans leurs utilisations de ces mesures, des outils et l’interprétation des indicateurs fournis
environnement
L’Analyste Risque de contrepartie va être en constante relation avec les équipes d’Analyse Quantitative de l’ensemble des Business Lines de la Banque, mais aussi beaucoup avec les équipes I.T. puisque ces projets ont une forte dimension informatique.

Il peut aussi être amené à avoir des relations avec les organismes de contrôle et de réglementation en externe.

Compétences

Parcours et métiers connexes


  • En Interne :
Dans la continuité, un analyste peut prétendre à des postes de management d’une équipe d’analystes, au sein des risques ou du Front Office, mais aussi passer sur une autre typologie de risques (Opérationnel ou de Marché)
Très bon sur les procédures et les réglementations, il peut aussi évoluer vers des postes de management au sein des Risques, Middle Office, et potentiellement vers les fonctions d’Audit interne, de Conformité, de Finance.

  • En externe :
Les sociétés de Gestion et compagnies d’Assurance possèdent des fonctions similaires

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  • Compétences fonctionnelles :
Méthodes mathématiques, statistiques, Gestion des risques et réglementation

  • Compétences techniques :
Mathématiques financières, calcul stochastique et statistiques
Algorithme
Programmation informatique

  • Compétences linguistiques :
Anglais indispensable

  • Qualités personnelles :
Grande rigueur, capacité d’analyse et de synthèse