Gestionnaire Actif - Passif


Entre la gestion des risques et le pilotage stratégique, le Gestionnaire Actif-Passif n’est une fonction
à part entière que de manière assez récente. Il s’est progressivement installé au cœur
des stratégies commerciales et financières des Compagnies d'Assurances.

Le gestionnaire actif/passif assure l’analyse et la maitrise des risques actif/passif des compagnies
d’assurance dans le cadre du pilotage du Groupe.


DONNEES CLES
  • Autrement connu sous le nom de :
Gestionnaire ALM (Asset Liability Management)

  • Salaire moyen :
A l’embauche : N.C.
Après 3 ans : N.C.
  • Formations conseillées :
Bac + 5 minimum, École de commerce et d'Ingénieur option Finance, 3ème cycle en Gestion Financière ou diplôme d'Actuaire
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  • Expérience requise :
Première expérience dans la gestion Actif Passif ou la gestion des Risques en Banque ou en Assurance

présentation
Directement intégré à la Direction Financière de la Compagnie d'Assurance, le Gestionnaire Actif-Passif a pour fonction principale d’analyser la situation du bilan de la Compagnie pour laquelle il travaille, ainsi que son évolution probable sur un horizon de planification.

Cette analyse se fait en fonction d’un certains nombre de variables vis-à-vis desquelles il précise des anticipations (taux d'intérêt, développement commercial, indicateurs macro-économiques et autres variables de marché).
L’objectif essentiel est d'estimer et piloter l'équilibre entre les ressources (Actif) et les emplois (Passif) au regard des risques pris par l'établissement sous contrainte d'un niveau de rentabilité et d'un cadre réglementaire précis mais variable selon les pays.

Si l’on résume simplement, le Gestionnaire Actif-Passif suit de prêt la gestion du bilan de la Compagnie afin de définir la stratégie financière la plus adaptée en terme de risque, de couverture et d’investissement.

mission
Analyse :
  • Analyse les engagements de la société d'Assurances induits par son activité commerciale et ses résultats techniques
  • Analyse systématiquement les risques de liquidité et des risques de taux, et s'assure du respect des ratios imposés par les régulateurs domestiques et internationaux
  • Analyse les comportements de la clientèle, afin de les modéliser et d’évaluer les impacts au travers de simulations qui lui permettent alors de décider de mettre en place des opérations de couverture contre les risques identifiés
  • Participe à l’élaboration des outils d’analyse de portefeuille et de stratégie

Suivi et gestion :
  • Suit les comptes d'actif et de passif, dans le cadre de la gestion globale du bilan
  • Réalise les études et les bilans sur les différents comptes de la société d'Assurances en vue d'aider à la mise en place des stratégies financières
  • En lien avec les directions comptables et techniques, participe à la communication financière des résultats de la société d'assurances
environnement
Pour schématiser, le Gestionnaire Actif Passif est à la « Gestion » ce que l’Actuaire est à la « Conception » dans une compagnie d’assurance.
Quand les travaux des actuaires encadrent l’activité commercial de la compagnie, les travaux des Gestionnaires ALM encadrent (voire contraignent) les décisions des gestionnaires de portefeuilles en charge de l’investissement des capitaux des assurés.

Compétences

Parcours et métiers connexes


  • En Interne
Appliqué à un autre niveau, le métier de Gestionnaire ALM a certaines similitude avec celui d'Actuaire, les ponts existent donc entre ces deux fonctions. La Gestion Actif-Passif ouvre un certain nombre de portes au sein des Directions Financières des Compagnies d'Assurances.


Où exercer ce métier ?

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  • Compétences fonctionnelles :
Très bonnes connaissances économiques et des marchés financiers

  • Compétences techniques :
Techniques de gestion financière, techniques actuarielles, et bonnes connaissance des outils informatiques

  • Compétences linguistiques :
Anglais courant

  • Qualités personnelles :
Rigoureux, autonome, fiable et avez un bon relationnel